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Die Möglichkeit besteht, dass Sie einen Verlust von einigen oder allen Ihrer anfänglichen Investition zu erhalten und daher sollten Sie nicht investieren Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Sie sollten sich bewusst sein, alle Risiken im Zusammenhang mit Devisenhandel und suchen Beratung durch einen unabhängigen Finanzberater, wenn Sie irgendwelche Zweifel haben. MetaTrader Expert Advisor Das neue Jahr High-System An der Wurzel der meisten Trend folgenden Systemen ist die Idee, die Sie wollen Lange Märkte zu sein, die sich in höheren oder geringeren Märkten bewegen. Eine der einfachsten und populärsten Weisen, Märkte zu kennzeichnen, die aufwärts oder unten tendieren, ist, nach denen zu suchen, die neue 52-Wochenhöhen oder Tiefs bilden. Dieses einfache Signal kann als Wurzel eines sehr einfachen und einfach zu folgenden Folge-Systems verwendet werden. Über das System In seinem Buch Unholy Grails. Autor und Trader Nick Radge diskutiert eine Reihe von verschiedenen Systemen mit gesetzten Regeln und Backtesting-Ergebnisse. Eines der ersten Systeme, das er beschreibt, beruht auf dem Konzept, dass Aktien, die neue Jahreshöchststände machen, voraussichtlich weiter anhalten werden, und Aktien, die neue Jahrestiefs machen, dürften weiter sinken. Dies ist eines der Kernkonzepte hinter den meisten systematischen Trend nach Strategien. Radge weist darauf hin, dass ein System, das auf neuen jährlichen Höhen und Tiefs basiert, sehr benutzerfreundlich ist, da die meisten Finanzressourcen Daten für Aktien veröffentlichen, die neue 52-Wochen-Hochs und Tiefs machen. Dies bedeutet, dass wir buchstäblich handeln könnte dieses System manuell ohne Handelssoftware. Eine Möglichkeit, dass Radge das System vereinfacht, ist, indem es annimmt, dass es ungefähr 250 Handelstage in einem Jahr gibt. Daher wird jede Aktie, die eine neue 250-Tage-Hoch oder Tief wird auch ein neues Jahr hoch oder niedrig. Dies bedeutet, dass wir dieses System als ein sehr einfaches 250-Tage-Breakout-System behandeln können. Dieses System baut eine lange Position auf der offenen am Tag nach einer Aktie macht eine neue 250-Tage-Hoch und dann verlässt diese Position auf der offenen des Tages, nachdem die Aktie macht eine neue 52-Wochen-Tief. Diese 250-Tage-Hochs und Tiefs sind leicht zu überwachen mit einer Preis-Kanäle Overlay, die in den meisten Chart-Pakete zur Verfügung steht. Die festen gelben Linien auf der unten stehenden Tabelle repräsentieren die 250-Tage-hohen und niedrigen Preise. BND bildet eine neue, 250-tägige Trading-Regel ein, wenn der Preis bei neuen 250-Tage-Hochpreisen bei neuen 250-Tage-Niedrig-Backtesting-Daten geschlossen wird. Um das System zu backtest, nutzte Radge die Aktien im All-Ordinaries-Index Der beliebteste Aktienindex in Australien. Er vergleicht seine Ergebnisse mit dem All Ordinaries Accumulation Index, der ein Benchmark ist, der einen Buy-and-Hold-Ansatz auf den australischen Aktienmärkten darstellt. Sein Testzeitraum lief vom 1. Januar 1997 bis zum 30. Juni 2011. Der Account begann mit 100.000 und großen Positionen bei 5 des Kontos. Provisionen und Dividenden wurden ebenfalls berücksichtigt. Der Handel der New Year High System über diese 14 Jahre hätte insgesamt 170 Trades produziert. Die Compound Annual Growth Rate (CAGR) hätte eine beeindruckende 18,21, mehr als die Verdoppelung der 8,78 CAGR des Benchmark-Buy-and-Hold-Konto. Das System war auf 53,3 seiner Trades rentabel und erzielte ein Sharpe Ratio von 0,395. Das glänzende Negativ der Backtesting-Ergebnisse wäre, dass das New Yearly High System einen maximalen Drawdown von über 50. Systemanalyse Eines der häufigsten Dinge, die Sie über die Systementwicklung zu hören ist, dass Händler viel zu viel Wert auf Eingang und Ausgangssignale . Umgekehrt gibt es in der Regel keine ausreichende Betonung des Risikomanagements und der Positionsbestimmung. Dieses System ist ein gutes Beispiel für jene Philosophien, weil seine Eingangs - und Ausgangssignale scheinen, fein zu funktionieren, aber sein 50 Drawdown zeigt an, daß es tut, eine gute genug Arbeit, seine Profite zu schützen. Das New Year Highs System hat eine bedeutende Stärke, dass es funktioniert. Seine Renditen schlugen einen Buy-and-Hold-Ansatz um mehr als das Doppelte. Allerdings muss seine Schwäche adressiert werden, denn es wäre ein absolut Albtraum zu versuchen, an das System zu bleiben, während Sitzen durch einen 50 Drawdown. Verbesserung der System-Trend-Filter Das erste, was ich tun würde, um dieses System zu verbessern, ist ein Trend-Filter mit dem 200 Tag einfache gleitende Durchschnitt (SMA) einzuführen. Dieser Filter würde einfach erfordern, dass der allgemeine Markt in einem Aufwärtstrend sein, damit das System eine Long-Position in jedem einzelnen Bestand eingeben kann. Dies würde sicherstellen, dass das System nicht lange Positionen in Aktien, die versuchen, sich gegen einen abwärtigen allgemeinen Markt zu tendieren. Wir sollten mehr Erfolg haben, wenn wir konsequent mit dem Trend des Gesamtmarktes handeln. Trailing Stop Eine weitere Bedingung, die ich dem System hinzufügen würde, wäre ein ATR-basierter nachlaufender Stop, der sicherstellen würde, dass wir in Gewinn von jedem profitablen Handel eingesperrt würden. Es würde auch minimieren unsere Verluste auf verlieren Trades. Hinzufügen dieses Stopps könnte die Gesamtrenditen ein bisschen reduzieren, indem sie kurze Trades abschneiden, die sich schließlich rentabel entwickelt hätten, aber der Nachteil-Schutz wäre wahrscheinlich das Opfern wert. Ändern des Universums Eines der Dinge, die Radge vorschlägt, ist das Trading des Systems ausschließlich auf dem Marktindex im Gegensatz zu einzelnen Aktien. Er schlägt vor, dass dies die Volatilität verringern und dann beweisen, dass Konzept mit Backtesting Ergebnisse. Diese Idee senkte den CAGR auf 13,92, schneidet aber auch den maximalen Drawdown bis auf 36,03. Halten mit der Linie des Denkens, dass der Handel das System auf Indizes würde die Volatilität zu reduzieren, wäre ich neugierig, das System den Handel über mehrere Indizes oder ETFs zu testen. Es wäre interessant zu sehen, wie das System auf den ETFs, die vom Ivy Ten System gehandelt wurden, oder auf den von Andreas Clenow empfohlenen Märkten in Following The Trend durchgeführt wurde.
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